PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFORX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFORX с VTIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VFORX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFORX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-3.32%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		-1.02%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VFORX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.51% соответственно.

VFORX

1 день
-0.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.71%
1 год
15.06%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.48%

VTIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
3.45%
1 год
24.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VFORX и VTIAX

VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

VFORX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFORX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFORXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.50

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.99

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.92

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

7.64

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFORX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFORXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между VFORX и VTIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и VTIAX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VTIAX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.86%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VFORX и VTIAX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFORXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-35.83%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.28%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-29.56%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

-35.83%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-11.28%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.15%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.84%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFORXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.80%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

10.50%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

15.53%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

14.80%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

15.83%

-2.19%