Сравнение VFORX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.05% соответственно.
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и PMTIX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
VFORX
PMTIX
Сравнение VFORX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.41 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.12 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 5.30 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и PMTIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и PMTIX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и PMTIX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -52.14% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -7.49% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -23.05% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -25.87% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -5.85% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -6.83% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.59% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и PMTIX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.33% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 5.61% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 9.78% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 10.53% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 11.19% | +2.45% |