Сравнение VFORX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFORX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции LTRIX немного впереди с 9.79%.
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и LTRIX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
VFORX
LTRIX
Сравнение VFORX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.27 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.96 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 4.66 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и LTRIX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и LTRIX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -51.39% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -10.65% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -26.25% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -31.56% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -8.04% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -7.26% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.20% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и LTRIX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 4.11%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.53% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 8.04% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 14.30% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 14.52% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 14.77% | -1.13% |