Сравнение VFORX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 9.72% против 3.93% соответственно.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и FIKFX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
VFORX
FIKFX
Сравнение VFORX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.30 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.20 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 9.11 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.96 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и FIKFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и FIKFX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и FIKFX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -15.03% | -36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -3.32% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -15.03% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -15.03% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.37% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -1.74% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.80% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и FIKFX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.05% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 2.85% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 4.39% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 5.07% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 4.40% | +9.26% |