PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFORX с DRILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFORX с DRILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) and DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VFORX returned 10.66%/yr vs 12.69%/yr for DRILX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VFORX charges 0.08%/yr vs 0.22%/yr for DRILX.

Доходность

Сравнение доходности VFORX и DRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFORX показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у DRILX с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям DRILX по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.69% соответственно.

VFORX

1 день
0.31%
1 месяц
4.40%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.95%
3 года*
17.28%
5 лет*
8.86%
10 лет*
10.66%

DRILX

1 день
0.35%
1 месяц
5.03%
С начала года
12.39%
6 месяцев
13.17%
1 год
28.14%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFORX и DRILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		10.11%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		12.39%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%25.61%-9.07%21.51%

Correlation

The correlation between VFORX and DRILX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.97

The correlation between VFORX and DRILX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VTIVFORX с VASGXVFORX с VFIAX
Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWPRXDRILX с SWTSXDRILX с SSFNXDRILX с FRIMXDRILX с DFSTXDRILX с FFGZXDRILX с FRHMX

Доходность на риск

VFORX vs. DRILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFORX c DRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFORXDRILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.87

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.01

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.70

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

16.18

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFORX vs. DRILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRILX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и DRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFORXDRILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VFORX и DRILX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки DRILX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и DRILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFORXDRILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-33.48%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-8.58%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-15.76%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-23.50%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

-33.48%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.24%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.88%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и DRILX

Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеют волатильность 2.99% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFORXDRILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.12%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.72%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

11.07%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

14.84%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

15.75%

-2.07%

Сравнение комиссий VFORX и DRILX

VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DRILX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и DRILX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности DRILX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.34%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%0.00%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.51%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Часто задаваемые вопросы

VFORX and DRILX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRILX has higher volatility (3.12%) compared to VFORX (2.99%). In terms of maximum drawdown, VFORX dropped -51.63% vs DRILX's -33.48%.

DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFORX и DRILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор