PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFORX с AAHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFORX с AAHTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) and AAHTX (American Funds 2045 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VFORX returned 10.59%/yr vs 11.80%/yr for AAHTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VFORX charges 0.08%/yr vs 0.33%/yr for AAHTX.

Доходность

Сравнение доходности VFORX и AAHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFORX показывает доходность 9.41%, а AAHTX немного выше – 9.51%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям AAHTX по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.80% соответственно.

VFORX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.96%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.03%
1 год
22.81%
3 года*
17.04%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.59%

AAHTX

1 день
-0.57%
1 месяц
3.28%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.12%
1 год
23.39%
3 года*
18.48%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFORX и AAHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		9.41%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		9.51%20.01%14.82%19.74%-18.40%16.83%18.79%24.33%-5.92%22.02%

Correlation

The correlation between VFORX and AAHTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.98

The correlation between VFORX and AAHTX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VTIVFORX с VASGXVFORX с VFIAX
Часто сравнивают с AAHTX:
AAHTX с VOOAAHTX с TRRKXAAHTX с VTIAAHTX с RLBGXAAHTX с SCHDAAHTX с AAETXAAHTX с VTSAX

Доходность на риск

VFORX vs. AAHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AAHTX
Ранг доходности на риск AAHTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFORX c AAHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFORXAAHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.14

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.02

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.60

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

11.79

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFORX vs. AAHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAHTX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и AAHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFORXAAHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VFORX и AAHTX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке AAHTX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и AAHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFORXAAHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-50.05%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-9.20%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-14.49%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-25.83%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

-28.92%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.57%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-7.08%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.03%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и AAHTX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 3.06%, в то время как у American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFORXAAHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.34%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.92%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

11.19%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

13.95%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

14.58%

-0.91%

Сравнение комиссий VFORX и AAHTX

VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AAHTX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и AAHTX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности AAHTX в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		5.34%5.85%3.37%2.46%6.75%4.62%3.19%4.24%4.85%2.33%3.50%4.74%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.53%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VFORX and AAHTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAHTX has higher volatility (3.34%) compared to VFORX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VFORX dropped -51.63% vs AAHTX's -50.05%.

VFORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFORX и AAHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор