PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFORX с AAHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFORX с AAHTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX).

VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VFORX и AAHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFORX и AAHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-3.32%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		-5.32%20.01%14.82%19.74%-18.40%16.83%18.79%24.33%-5.92%22.02%

Доходность по периодам

С начала года, VFORX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у AAHTX с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям AAHTX по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.48% соответственно.

VFORX

1 день
-0.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.71%
1 год
15.06%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.48%

AAHTX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-2.42%
1 год
14.99%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX
Часто сравнивают с AAHTX:
AAHTX с VOOAAHTX с TRRKXAAHTX с VTIAAHTX с RLBGXAAHTX с SCHDAAHTX с AAETXAAHTX с VTSAX

Сравнение комиссий VFORX и AAHTX

VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AAHTX в 0.33%.

AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

VFORX vs. AAHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAHTX
Ранг доходности на риск AAHTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFORX c AAHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFORXAAHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.58

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

5.97

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFORX vs. AAHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAHTX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и AAHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFORXAAHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между VFORX и AAHTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и AAHTX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности AAHTX в 6.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.86%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		6.18%5.85%3.37%2.46%6.75%4.62%3.19%4.24%4.85%2.33%3.50%4.74%

Просадки

Сравнение просадок VFORX и AAHTX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке AAHTX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и AAHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFORXAAHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-50.05%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.81%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-25.83%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

-28.92%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-9.20%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.14%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.22%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и AAHTX

Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеют волатильность 4.11% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFORXAAHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.30%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

8.39%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

14.19%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

13.84%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

14.52%

-0.88%