PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с VGT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. VFMV is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.71%/yr vs 20.48%/yr for VGT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.48%.

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-3.44%

Correlation

The correlation between VFMV and VGT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.66

Over the past year, the correlation between VFMV and VGT has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VFMV и VGT

Секторы
VFMV
VGT

Технологии

25.1%
98.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
0.5%

Финансовые услуги

10.6%
0.5%

Промышленность

10.1%
0.4%

Здравоохранение

10.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
0.1%

Коммунальные услуги

6.7%

-

Недвижимость

6.4%

-

Энергетика

3.9%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Технологии

VFMV
25.1%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
VGT
0.5%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
VGT
0.5%

Промышленность

VFMV
10.1%
VGT
0.4%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
VGT

-

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
VGT
0.1%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
VGT

-

Недвижимость

VFMV
6.4%
VGT

-

Энергетика

VFMV
3.9%
VGT
0.3%

Сырьевые материалы

VFMV

-

VGT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VFMV vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.30

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.84

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.02

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

9.59

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.30

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VFMV и VGT

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-54.63%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-16.40%

+10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-27.23%

+16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-35.07%

+19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-8.34%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.95%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.15%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и VGT

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

9.29%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

17.37%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

21.51%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

25.31%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

24.68%

-10.43%

Сравнение комиссий VFMV и VGT

VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и VGT

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and VGT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.29%) compared to VFMV (2.17%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 20.48% vs 9.71% for VFMV. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 20.48% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.33% for VGT.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VGT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор