Сравнение VFMV с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
VFMV и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.10% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.10%.
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и VGIT
VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMV vs. VGIT — Ранг доходности на риск
VFMV
VGIT
Сравнение VFMV c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.68 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.15 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.06 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и VGIT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и VGIT
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VGIT в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и VGIT
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -16.05% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -2.42% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -15.02% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -2.04% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.53% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.79% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и VGIT
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 1.33% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 2.28% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 3.81% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 5.36% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 4.50% | +9.84% |