PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFMV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFMV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMV и SPMO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-6.31%

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.


VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий VFMV и SPMO

И VFMV, и SPMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VFMV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFMVSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.06

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.60

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.96

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

6.90

-3.21

VFMV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFMVSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.86

-0.20

Корреляция

Корреляция между VFMV и SPMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и SPMO

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VFMV и SPMO

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


VFMVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-30.95%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-12.70%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-22.74%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-7.31%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.66%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.60%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и SPMO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.43%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFMVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

7.22%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

12.80%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

22.77%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

19.08%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

20.09%

-5.75%