Сравнение VFMV с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VFMV и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -6.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и SPMO
И VFMV, и SPMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMV vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VFMV
SPMO
Сравнение VFMV c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.06 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.60 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.96 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 6.90 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.93 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и SPMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и SPMO
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и SPMO
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -30.95% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -12.70% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -22.74% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -7.31% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.66% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.60% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и SPMO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.43%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 7.22% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 12.80% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 22.77% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 19.08% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 20.09% | -5.75% |