PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMV с RUNN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

VFMV и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMV и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMV и RUNN

2026 (YTD)202520242023
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		3.39%10.52%16.91%6.48%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.54%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.54%.

VFMV

1 день
0.48%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.14%
1 год
8.23%
3 года*
12.79%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-0.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий VFMV и RUNN

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VFMV vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.03

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.08

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.06

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

0.16

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.03

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.73

-0.07

Корреляция

Корреляция между VFMV и RUNN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и RUNN

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.03%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMV и RUNN

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMVRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-16.83%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-10.34%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-7.45%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.37%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.85%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и RUNN

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.45%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMVRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.42%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

9.86%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

16.68%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

13.87%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

13.87%

+0.47%