PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с RPIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с RPIDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) are both funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while RPIDX is a Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, VFMV returned 9.52%/yr vs 4.43%/yr for RPIDX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.63%/yr for RPIDX.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и RPIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у RPIDX с доходностью 0.51%.

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

RPIDX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.56%
1 год
7.39%
3 года*
7.87%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и RPIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%23.26%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.51%9.74%9.92%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%

Correlation

The correlation between VFMV and RPIDX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

-0.04

The correlation between VFMV and RPIDX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с APFPXRPIDX с PDIRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с SCHDRPIDX с FNDX

Доходность на риск

VFMV vs. RPIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c RPIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVRPIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.26

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
4.36

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

5.62

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

14.72

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. RPIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа RPIDX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и RPIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVRPIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.16

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.12

-0.43

Просадки

Сравнение просадок VFMV и RPIDX

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и RPIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVRPIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-19.95%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-1.34%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-3.17%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-7.31%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.51%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.87%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.51%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и RPIDX

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVRPIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.70%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

2.57%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

3.34%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

3.83%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

4.79%

+9.46%

Сравнение комиссий VFMV и RPIDX

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RPIDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и RPIDX

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности RPIDX в 9.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		9.89%9.91%9.20%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and RPIDX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.21%) compared to RPIDX (0.70%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs RPIDX's -19.95%.

RPIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и RPIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор