PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с FEOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с FEOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. Over the past year, VFMV returned 12.36% vs 28.89% for FEOE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.50%/yr for FEOE.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и FEOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у FEOE с доходностью 11.04%.

VFMV

1 день
0.40%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.81%
1 год
12.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

FEOE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.65%
1 год
28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и FEOE

2026 (YTD)20252024
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.57%10.52%-0.09%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.04%41.33%-0.74%

Correlation

The correlation between VFMV and FEOE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.58

The correlation between VFMV and FEOE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и FEOE

Секторы
VFMV
FEOE

Технологии

25.1%
12.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
0.7%

Финансовые услуги

10.6%
13.4%

Промышленность

10.1%
15.3%

Здравоохранение

10.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

9.5%
21.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.7%

Коммунальные услуги

6.7%

-

Недвижимость

6.4%
2.6%

Энергетика

3.9%
8.0%

Сырьевые материалы

-

10.4%

Технологии

VFMV
25.1%
FEOE
12.7%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
FEOE
0.7%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
FEOE
13.4%

Промышленность

VFMV
10.1%
FEOE
15.3%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
FEOE
3.8%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
FEOE
21.4%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
FEOE
11.7%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
FEOE

-

Недвижимость

VFMV
6.4%
FEOE
2.6%

Энергетика

VFMV
3.9%
FEOE
8.0%

Сырьевые материалы

VFMV

-

FEOE
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

First Eagle Overseas Equity ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS

Доходность на риск

VFMV vs. FEOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c FEOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMVFEOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.94

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.55

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.36

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

8.23

-0.19

VFMV vs. FEOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEOE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и FEOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMV и FEOE

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и FEOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVFEOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-12.27%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-12.27%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.50%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.83%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.53%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и FEOE

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.30%, в то время как у First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVFEOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.11%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

12.96%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

14.99%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

15.85%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

15.85%

-1.62%

Сравнение комиссий VFMV и FEOE

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FEOE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и FEOE

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FEOE в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and FEOE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (5.11%) compared to VFMV (2.30%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs FEOE's -12.27%.

On 1-year performance, FEOE leads with 28.89% vs 12.36% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 28.89% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.37% for FEOE.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FEOE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and First Eagle. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.50% for FEOE.

FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и FEOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор