PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFMV с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VFMV и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.63%.


VFMV

1 день
0.40%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.81%
1 год
12.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.55%
10 лет*

DFCF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.09%
3 года*
5.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и DFCF


2026 (YTD)20252024202320222021
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
8.57%10.52%16.91%8.86%-5.73%3.15%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
0.63%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.04%

Correlation

The correlation between VFMV and DFCF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.27

The correlation between VFMV and DFCF shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Dimensional Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

VFMV vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина

DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VFMVDFCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.83

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

5.39

+2.65

VFMV vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCF равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMV и DFCF

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и DFCF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VFMVDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-19.56%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-2.79%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-5.05%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.20%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.99%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.95%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и DFCF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VFMVDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.44%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

2.98%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

3.96%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

6.45%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

6.45%

+7.78%

Сравнение комиссий VFMV и DFCF

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и DFCF

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DFCF в 4.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
4.30%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы


VFMV and DFCF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.30%) compared to DFCF (1.44%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs DFCF's -19.56%.

On 3-year performance, VFMV leads with 14.22% vs 5.07% for DFCF. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMV has performed better with a 14.22% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.

DFCF has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 1.93% for VFMV.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DFCF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.17% for DFCF.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и DFCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор