PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с BRUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с BRUSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and BRUSX (Bridgeway Ultra Small Company Fund) are both funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while BRUSX is a Small Cap Value Equities fund managed by Bridgeway. Over the past 5 years, VFMV returned 9.71%/yr vs 2.48%/yr for BRUSX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMV charges 0.13%/yr vs 1.26%/yr for BRUSX.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и BRUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у BRUSX с доходностью 10.01%.

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

BRUSX

1 день
2.34%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.99%
1 год
29.14%
3 года*
16.07%
5 лет*
2.48%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и BRUSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		10.01%7.13%17.57%18.14%-10.99%13.85%33.43%9.52%-16.21%

Correlation

The correlation between VFMV and BRUSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.62

The correlation between VFMV and BRUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Bridgeway Ultra Small Company Fund

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с BRUSX:
BRUSX с FZROXBRUSX с TQQQBRUSX с BOSVXBRUSX с BRSIXBRUSX с BRGOXBRUSX с BRAGXBRUSX с BRSVX

Доходность на риск

VFMV vs. BRUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BRUSX
Ранг доходности на риск BRUSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c BRUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVBRUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.33

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.89

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.24

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

6.28

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. BRUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRUSX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и BRUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVBRUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.11

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VFMV и BRUSX

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки BRUSX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и BRUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVBRUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-60.38%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-12.87%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-27.73%

+17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-39.83%

+24.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.51%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-13.55%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.58%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и BRUSX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.17%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVBRUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

5.75%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

13.93%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

21.66%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

23.28%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

23.37%

-9.12%

Сравнение комиссий VFMV и BRUSX

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BRUSX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и BRUSX

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BRUSX в 9.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		9.60%10.56%2.46%4.97%18.41%7.70%1.53%1.14%13.87%1.99%1.12%1.03%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and BRUSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRUSX has higher volatility (5.75%) compared to VFMV (2.17%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs BRUSX's -60.38%.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и BRUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор