PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с VHYAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both funds - VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. VFMO is actively managed, while VHYAX is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 14.45%/yr vs 11.56%/yr for VHYAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью 12.41%.

VFMO

1 день
1.28%
1 месяц
6.71%
С начала года
26.55%
6 месяцев
26.16%
1 год
48.27%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—

VHYAX

1 день
0.81%
1 месяц
2.98%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.32%
1 год
25.93%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		26.55%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%15.37%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between VFMO and VHYAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.73

The correlation between VFMO and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMO и VHYAX

Секторы
VFMO
VHYAX

Промышленность

24.7%
12.1%

Здравоохранение

22.9%
12.2%

Технологии

17.5%
17.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.7%

Энергетика

7.3%
9.8%

Финансовые услуги

6.5%
20.5%

Сырьевые материалы

6.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
8.1%

Коммунальные услуги

0.2%
5.7%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Промышленность

VFMO
24.7%
VHYAX
12.1%

Здравоохранение

VFMO
22.9%
VHYAX
12.2%

Технологии

VFMO
17.5%
VHYAX
17.7%

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
VHYAX
6.7%

Энергетика

VFMO
7.3%
VHYAX
9.8%

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
VHYAX
20.5%

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
VHYAX
3.5%

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
VHYAX
3.5%

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
VHYAX
8.1%

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
VHYAX
5.7%

Недвижимость

VFMO
0.1%
VHYAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

VFMO vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMOVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.35

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.34

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.67

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

13.79

+2.67

VFMO vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMO и VHYAX

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, примерно равная максимальной просадке VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-35.14%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-6.75%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-14.42%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-15.87%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.76%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.80%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и VHYAX

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

3.38%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

7.87%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

10.53%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

14.03%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

17.95%

+5.68%

Сравнение комиссий VFMO и VHYAX

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и VHYAX

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VHYAX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.61%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and VHYAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.34%) compared to VHYAX (3.38%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор