Сравнение VFMO с OPTZ

С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VFMO и OPTZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности OPTZ в 0.57%

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и OPTZ.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.