PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFMO с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VFMO и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.05%.


VFMO

1 день
2.05%
1 месяц
4.29%
С начала года
28.14%
6 месяцев
24.50%
1 год
46.44%
3 года*
28.85%
5 лет*
14.38%
10 лет*

IBID

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и IBID


2026 (YTD)202520242023
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
28.14%17.39%26.14%11.07%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
2.05%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between VFMO and IBID is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.01

The correlation between VFMO and IBID shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

VFMO vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VFMOIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.76

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

7.49

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

28.95

-13.17

VFMO vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMO и IBID

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VFMOIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-1.28%

-35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-0.55%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.44%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-0.22%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.14%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и IBID

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VFMOIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

0.37%

+7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

0.86%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

1.23%

+21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

2.24%

+19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

2.24%

+21.40%

Сравнение комиссий VFMO и IBID

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и IBID

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IBID в 3.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
3.68%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы


VFMO and IBID have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.30%) compared to IBID (0.37%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, VFMO leads with 46.44% vs 4.10% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFMO has performed better with a 46.44% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for VFMO.

IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.57% for VFMO.

VFMO is categorized as Momentum, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор