Сравнение VFMO с AVSU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU).
VFMO и AVSU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и AVSU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и AVSU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -7.36% |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | -1.95% | 16.69% | 19.16% | 24.50% | -11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у AVSU с доходностью -1.95%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
AVSU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и AVSU
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AVSU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMO vs. AVSU — Ранг доходности на риск
VFMO
AVSU
Сравнение VFMO c AVSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | AVSU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.64 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.65 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 7.27 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | AVSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и AVSU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и AVSU
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AVSU в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и AVSU
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки AVSU в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и AVSU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | AVSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -21.67% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -12.70% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.29% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -5.67% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.88% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и AVSU
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | AVSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 6.00% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 10.34% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 19.16% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.99% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 17.99% | +5.65% |