Сравнение VFLO с UEVM
VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VFLO returned 25.61%/yr vs 16.61%/yr for UEVM. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и UEVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 9.79%.
VFLO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- 27.47%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 46.97%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.17%
UEVM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $144.41K | $195.45K | $173.98K | |
| $94.01M | $77.33M | $54.79M |
Сравнение доходности по годам VFLO и UEVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 28.54% | 17.51% | 21.83% | 15.05% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 9.79% | 22.74% | 11.92% | 9.39% |
Correlation
The correlation between VFLO and UEVM is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов VFLO и UEVM
Секторы
VFLO
UEVM
Технологии
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Технологии
VFLO
UEVM
Энергетика
VFLO
UEVM
Здравоохранение
VFLO
UEVM
Потребительский циклический сектор
VFLO
UEVM
Сырьевые материалы
VFLO
UEVM
Коммуникационные услуги
VFLO
UEVM
Коммунальные услуги
VFLO
UEVM
Финансовые услуги
VFLO
UEVM
Промышленность
VFLO
UEVM
Потребительский защитный сектор
VFLO
UEVM
Недвижимость
VFLO
UEVM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFLO vs. UEVM — Ранг доходности на риск
VFLO
UEVM
Сравнение VFLO c UEVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFLO | UEVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.20 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 1.80 | +5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.64 | 5.21 | +19.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFLO и UEVM
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и UEVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFLO | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -45.44% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -9.79% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.79% | -18.88% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.46% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -11.52% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.37% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и UEVM
VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFLO | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.47% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 13.14% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 15.90% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.04% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 18.35% | -2.39% |
Сравнение комиссий VFLO и UEVM
VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и UEVM
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности UEVM в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 2.64% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.06% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFLO and UEVM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFLO has higher volatility (3.82%) compared to UEVM (3.47%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs UEVM's -45.44%.
On 3-year performance, VFLO leads with 25.61% vs 16.61% for UEVM. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 25.61% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.
UEVM has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.06% for VFLO.
VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while UEVM is Momentum. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.45% for UEVM.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFLO и UEVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор