PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с HFCVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VFLO и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и HFCVX

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.29%17.51%21.83%14.59%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		8.08%18.27%9.59%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 8.08%.

VFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.29%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFCVX

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.11%
С начала года
8.08%
6 месяцев
12.68%
1 год
17.49%
3 года*
14.34%
5 лет*
12.10%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с PMJIXHFCVX с FALAX

Сравнение комиссий VFLO и HFCVX

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

VFLO vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.87

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

6.86

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.38

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.40

+0.88

Корреляция

Корреляция между VFLO и HFCVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и HFCVX

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HFCVX в 6.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.40%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.84%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и HFCVX

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-65.75%

+47.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.71%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.47%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-8.28%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.49%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и HFCVX

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.96%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

6.92%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

12.76%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

13.28%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.48%

-0.74%