Сравнение HFCVX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HFCVX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFCVX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCVX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции VSMAX немного отстают с 10.49%.
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFCVX и VSMAX
HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
HFCVX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
HFCVX
VSMAX
Сравнение HFCVX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCVX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.40 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.38 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 5.95 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCVX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.26 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HFCVX и VSMAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCVX и VSMAX
Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HFCVX и VSMAX
Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFCVX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -59.68% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -14.30% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -28.14% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -41.82% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -6.11% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -9.75% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.32% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCVX и VSMAX
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFCVX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 6.82% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 12.61% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 21.80% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 20.74% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 21.54% | -5.06% |