PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFLO с GFLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFLO и GFLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и GFLW


2026 (YTD)20252024
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
0.86%17.51%-6.64%
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
-5.18%18.40%-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у GFLW с доходностью -5.18%.


VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GFLW

1 день
1.54%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.74%
1 год
21.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Victoryshares Free Cash Flow ETF

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

Сравнение комиссий VFLO и GFLW

И VFLO, и GFLW имеют комиссию равную 0.39%.


Доходность на риск

VFLO vs. GFLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина

GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c GFLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFLOGFLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.90

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.54

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

5.14

+0.95

VFLO vs. GFLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFLW равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и GFLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFLOGFLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.16

+1.11

Корреляция

Корреляция между VFLO и GFLW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и GFLW

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности GFLW в 0.02%


TTM202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.41%1.60%1.20%0.71%
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
0.02%0.02%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и GFLW

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки GFLW в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и GFLW.


Загрузка...

Показатели просадок


VFLOGFLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-24.14%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-14.95%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-9.74%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.99%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.49%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и GFLW

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.27%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFLOGFLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

8.10%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

15.41%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

24.59%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

25.06%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

25.06%

-9.31%