Сравнение VFLO с GFLW
VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while GFLW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 39.65% vs 28.18% for GFLW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и GFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у GFLW с доходностью 16.29%.
VFLO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFLW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFLO и GFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 20.78% | 17.51% | -6.64% |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 16.29% | 18.40% | -6.12% |
Correlation
The correlation between VFLO and GFLW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between VFLO and GFLW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFLO vs. GFLW — Ранг доходности на риск
VFLO
GFLW
Сравнение VFLO c GFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFLO | GFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | 1.89 | +6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.33 | 6.43 | +17.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFLO | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.47 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.77 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и GFLW
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки GFLW в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и GFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFLO | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -24.14% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -14.95% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.42% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -4.63% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 4.39% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и GFLW
Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFLO | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.05% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 14.93% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 19.30% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 24.54% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 24.54% | -8.61% |
Сравнение комиссий VFLO и GFLW
И VFLO, и GFLW имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и GFLW
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности GFLW в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.18% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
VFLO and GFLW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFLO has higher volatility (6.02%) compared to GFLW (5.05%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs GFLW's -24.14%.
On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 28.18% for GFLW. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, GFLW has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 28.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFLO and GFLW have the same expense ratio: 0.39% per year.
VFLO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.01% for GFLW.
VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while GFLW is Large Cap Growth Equities. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while GFLW tracks Victory Free Cash Flow Growth Index.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFLO и GFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор