Сравнение VFLO с GFLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW).
VFLO и GFLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и GFLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFLO и GFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 0.86% | 17.51% | -6.64% |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | -5.18% | 18.40% | -6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у GFLW с доходностью -5.18%.
VFLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFLW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFLO и GFLW
И VFLO, и GFLW имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
VFLO vs. GFLW — Ранг доходности на риск
VFLO
GFLW
Сравнение VFLO c GFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFLO | GFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 5.14 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFLO | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.16 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между VFLO и GFLW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и GFLW
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности GFLW в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.41% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и GFLW
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки GFLW в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и GFLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFLO | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -24.14% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -14.95% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -9.74% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.99% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.49% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и GFLW
Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.27%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFLO | GFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 8.10% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 15.41% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 24.59% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 25.06% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 25.06% | -9.31% |