PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFITX с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFITX с VGIT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VFITX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VFITX returned 1.18%/yr vs 1.18%/yr for VGIT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VFITX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности VFITX и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFITX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 0.02%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VFITX – 1.18% и акции VGIT – 1.18%.

VFITX

1 день
0.10%
1 месяц
0.44%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.39%
1 год
2.60%
3 года*
3.55%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.18%

VGIT

1 день
0.41%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.02%
1 год
2.90%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFITX и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.71%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		0.02%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Correlation

The correlation between VFITX and VGIT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between VFITX and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFISXVFITX с VFIIXVFITX с VBILXVFITX с VTSPXVFITX с VWITXVFITX с VFIAX
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

VFITX vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFITX c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFITXVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.86

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.31

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.03

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

2.75

-0.45

VFITX vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFITX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFITX и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFITX и VGIT

Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, примерно равная максимальной просадке VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFITXVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-16.05%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.83%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-4.34%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-15.02%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-16.05%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.92%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.51%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.05%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VFITX и VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что VFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFITXVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.17%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.50%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.39%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

5.39%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.50%

+0.16%

Сравнение комиссий VFITX и VGIT

VFITX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFITX и VGIT

Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VGIT в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.94%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.85%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VFITX and VGIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFITX has higher volatility (1.26%) compared to VGIT (1.17%). In terms of maximum drawdown, VFITX dropped -15.58% vs VGIT's -16.05%.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFITX и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор