Сравнение VFITX с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VFITX и SCHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFITX и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.12% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 1.46% | 1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VFITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFITX имеют среднегодовую доходность 1.33%, а акции SCHR немного отстают с 1.31%.
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFITX и SCHR
VFITX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFITX vs. SCHR — Ранг доходности на риск
VFITX
SCHR
Сравнение VFITX c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFITX | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.69 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.22 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFITX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.45 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между VFITX и SCHR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFITX и SCHR
Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SCHR в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VFITX и SCHR
Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, примерно равная максимальной просадке SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и SCHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFITX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -16.11% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.39% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -15.07% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | -16.11% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.06% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -3.66% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.77% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFITX и SCHR
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFITX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.35% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.32% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 3.84% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.36% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 4.47% | +0.18% |