Сравнение VFITX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VFITX и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFITX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VFITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VFITX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.33% против 0.78% соответственно.
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFITX и IEF
VFITX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFITX vs. IEF — Ранг доходности на риск
VFITX
IEF
Сравнение VFITX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFITX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.20 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 2.98 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFITX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.12 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.51 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VFITX и IEF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFITX и IEF
Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок VFITX и IEF
Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFITX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -23.93% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.22% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -21.40% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | -23.93% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -10.96% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -5.30% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.29% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFITX и IEF
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) составляет 1.44%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFITX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.91% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 3.22% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 5.35% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 7.70% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 6.63% | -1.98% |