PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFISX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
3.62%
VFISX
VTABX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFISX показывает доходность 3.14%, а VTABX немного выше – 3.19%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VTABX по среднегодовой доходности: 0.93% против 1.91% соответственно.


VFISX

С начала года

3.14%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

2.96%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

0.68%

10 лет (среднегодовая)

0.93%

VTABX

С начала года

3.19%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

3.62%

1 год

7.19%

5 лет (среднегодовая)

-0.22%

10 лет (среднегодовая)

1.91%

Основные характеристики


VFISXVTABX
Коэф-т Шарпа2.061.90
Коэф-т Сортино3.432.91
Коэф-т Омега1.451.33
Коэф-т Кальмара0.930.61
Коэф-т Мартина9.357.10
Индекс Язвы0.57%1.03%
Дневная вол-ть2.61%3.85%
Макс. просадка-8.22%-16.82%
Текущая просадка-1.17%-5.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFISX и VTABX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VFISX и VTABX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFISX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.90
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.432.91
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.33
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.930.61
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.357.10
VFISX
VTABX

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTABX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.90
VFISX
VTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VTABX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности VTABX в 4.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.40%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
4.74%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%0.87%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VTABX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки VTABX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
-5.30%
VFISX
VTABX

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VTABX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
0.88%
VFISX
VTABX