PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFISX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFISXVTABX
Дох-ть с нач. г.3.03%2.68%
Дох-ть за 1 год5.25%7.86%
Дох-ть за 3 года0.41%-1.37%
Дох-ть за 5 лет0.70%-0.25%
Дох-ть за 10 лет0.92%1.91%
Коэф-т Шарпа2.012.11
Коэф-т Сортино3.393.27
Коэф-т Омега1.441.38
Коэф-т Кальмара0.890.66
Коэф-т Мартина10.178.19
Индекс Язвы0.53%1.01%
Дневная вол-ть2.66%3.94%
Макс. просадка-8.22%-16.82%
Текущая просадка-1.27%-5.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VFISX и VTABX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VTABX

С начала года, VFISX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VTABX по среднегодовой доходности: 0.92% против 1.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
3.10%
VFISX
VTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFISX и VTABX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFISX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.17
VTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTABX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTABX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTABX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTABX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTABX, с текущим значением в 8.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.19

Сравнение коэффициента Шарпа VFISX и VTABX

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTABX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.11
VFISX
VTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VTABX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности VTABX в 4.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.40%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
4.77%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%0.87%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VTABX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки VTABX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-5.78%
VFISX
VTABX

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VTABX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
0.87%
VFISX
VTABX