PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIRX с VFSUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIRX с VFSUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).

VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIRX и VFSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.11%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.38%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям VFSUX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.59% соответственно.

VFIRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.79%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.67%

VFSUX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.36%
3 года*
5.25%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX
Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с FXAIXVFSUX с VSTBXVFSUX с SCHD

Сравнение комиссий VFIRX и VFSUX

И VFIRX, и VFSUX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFIRX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIRX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIRXVFSUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.93

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.19

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.97

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

12.05

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIRX vs. VFSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSUX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIRXVFSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.34

-0.18

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VFSUX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VFSUX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VFSUX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.58%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.30%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VFSUX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VFSUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIRXVFSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-9.24%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.71%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.73%

-9.24%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.73%

-9.24%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.42%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.88%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.42%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VFSUX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIRXVFSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.75%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.50%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

2.53%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.95%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

2.47%

-0.36%