PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIRX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIRX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIRX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%-0.30%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий VFIRX и FUAMX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VFIRX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIRX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIRXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.79

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.18

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.43

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

4.04

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIRX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIRXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.79

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.03

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.22

+0.94

Корреляция

Корреляция между VFIRX и FUAMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и FUAMX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и FUAMX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIRXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-20.25%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-3.10%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.73%

-18.27%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-6.78%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-7.33%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.09%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и FUAMX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIRXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.65%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.90%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

4.88%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

6.61%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

5.87%

-3.76%