PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFINX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFINX с WAEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

VFINX управляется Vanguard. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VFINX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFINX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-3.68%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		6.47%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, VFINX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 14.00% против 6.87% соответственно.

VFINX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.56%
1 год
17.24%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.00%

WAEMX

1 день
2.26%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.83%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.35%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VTSAXWAEMX с DAADX

Сравнение комиссий VFINX и WAEMX

VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFINX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFINX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFINXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.03

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.54

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

8.94

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFINX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFINX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFINX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFINXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.26

+0.34

Корреляция

Корреляция между VFINX и WAEMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFINX и WAEMX

Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности WAEMX в 66.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.07%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		66.12%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок VFINX и WAEMX

Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFINXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-66.35%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.89%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-44.88%

+20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-44.88%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-21.23%

+15.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-16.87%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.66%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VFINX и WAEMX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) составляет 5.38%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что VFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFINXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.97%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.38%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

16.92%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.43%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.95%

+0.10%