PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFINX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFINX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VFINX управляется Vanguard. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VFINX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFINX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VFINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 13.92% против 8.81% соответственно.

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VFINX и VTIAX

VFINX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFINX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFINX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFINXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.76

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.32

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.35

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

9.21

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFINX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFINX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFINX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFINXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между VFINX и VTIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFINX и VTIAX

Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VFINX и VTIAX

Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFINXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-35.83%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.28%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-29.56%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-35.83%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.81%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-8.15%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.88%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VFINX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFINXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.49%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.83%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

15.74%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.85%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

15.85%

+2.20%