Сравнение VFINX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VFINX управляется Vanguard. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VFINX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFINX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VFINX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 13.92% против 11.54% соответственно.
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFINX и VDIGX
VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFINX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VFINX
VDIGX
Сравнение VFINX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFINX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.19 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.39 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.40 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 1.57 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFINX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.19 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VFINX и VDIGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и VDIGX
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VFINX и VDIGX
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFINX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -45.23% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.57% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -16.18% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -32.98% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -7.10% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -6.67% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.45% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и VDIGX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFINX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.19% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.66% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 14.50% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.85% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.69% | +2.36% |