Сравнение VFINX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
VFINX управляется Vanguard. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VFINX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFINX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -3.68% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VFINX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 14.00% против 11.45% соответственно.
VFINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 14.00%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFINX и ORDNX
VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
VFINX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
VFINX
ORDNX
Сравнение VFINX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFINX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.92 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.42 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.87 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.04 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFINX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.92 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.08 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VFINX и ORDNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и ORDNX
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.07% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VFINX и ORDNX
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFINX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -34.40% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -2.66% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -18.77% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -34.40% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -2.15% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -3.86% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.71% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и ORDNX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFINX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 1.18% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 1.74% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 2.66% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 7.08% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 14.24% | +3.81% |