Сравнение VFINX с NYVTX
VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) and NYVTX (Davis New York Venture Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VFINX returned 15.47%/yr vs 13.51%/yr for NYVTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VFINX charges 0.14%/yr vs 0.89%/yr for NYVTX.
Доходность
Сравнение доходности VFINX и NYVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFINX показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у NYVTX с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции NYVTX по среднегодовой доходности: 15.47% против 13.51% соответственно.
VFINX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 15.47%
NYVTX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам VFINX и NYVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 8.04% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
NYVTX Davis New York Venture Fund | 9.99% | 26.83% | 17.27% | 30.14% | -17.54% | 12.47% | 11.42% | 30.99% | -12.99% | 22.18% |
Correlation
The correlation between VFINX and NYVTX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | 0.89 |
The correlation between VFINX and NYVTX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFINX vs. NYVTX — Ранг доходности на риск
VFINX
NYVTX
Сравнение VFINX c NYVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFINX | NYVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.40 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 12.99 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFINX и NYVTX
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки NYVTX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и NYVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFINX | NYVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -58.56% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.01% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -21.77% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -31.30% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -36.98% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -1.88% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.16% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.09% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и NYVTX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Davis New York Venture Fund (NYVTX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFINX | NYVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.82% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.17% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 12.64% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 19.78% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 19.99% | -1.91% |
Сравнение комиссий VFINX и NYVTX
VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NYVTX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и NYVTX
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности NYVTX в 9.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYVTX Davis New York Venture Fund | 9.89% | 11.46% | 21.31% | 7.92% | 7.48% | 21.93% | 5.88% | 7.54% | 24.08% | 8.32% | 12.85% | 22.97% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.96% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VFINX and NYVTX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFINX has higher volatility (4.88%) compared to NYVTX (3.82%). In terms of maximum drawdown, VFINX dropped -55.25% vs NYVTX's -58.56%.
NYVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFINX и NYVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор