Сравнение VFIJX с VGYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и VGYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIJX и VGYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 0.13% |
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 1.73% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -4.31% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VGYAX с доходностью 1.73%.
VFIJX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
VGYAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и VGYAX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VGYAX в 0.28%.
Доходность на риск
VFIJX vs. VGYAX — Ранг доходности на риск
VFIJX
VGYAX
Сравнение VFIJX c VGYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | VGYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.90 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.57 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.50 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 9.78 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | VGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.90 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.83 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VFIJX и VGYAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и VGYAX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VGYAX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.01% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и VGYAX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VGYAX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VGYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIJX | VGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -17.71% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -4.55% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -15.89% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.97% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.68% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.16% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и VGYAX
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIJX | VGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.59% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.74% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 5.93% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 6.20% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 6.80% | -2.13% |