Сравнение VFIJX с VAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и VAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIJX и VAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.35% | 6.87% | 1.85% | 3.83% | -11.92% | 5.69% | 10.96% | 8.16% | -1.39% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VAIPX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям VAIPX по среднегодовой доходности: 1.42% против 2.55% соответственно.
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
VAIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и VAIPX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIJX vs. VAIPX — Ранг доходности на риск
VFIJX
VAIPX
Сравнение VFIJX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | VAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.74 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.03 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.20 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.63 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.74 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.22 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.51 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VFIJX и VAIPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и VAIPX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VAIPX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и VAIPX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIJX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -15.04% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.85% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -14.40% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | -14.40% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.37% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.84% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.94% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и VAIPX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIJX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.40% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.28% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.10% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 6.00% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.34% | -0.67% |