Сравнение VFIJX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIJX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.88% соответственно.
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и FEUGX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
VFIJX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
VFIJX
FEUGX
Сравнение VFIJX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 3.06 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 7.86 | -6.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.73 | -1.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 9.44 | -7.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 32.30 | -26.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 3.06 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.68 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.51 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VFIJX и FEUGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и FEUGX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и FEUGX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIJX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -18.32% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -0.53% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -3.05% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | -3.17% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.32% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.15% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.16% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и FEUGX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIJX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.23% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.96% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 1.56% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 1.48% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 1.25% | +3.42% |