PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIIX с VWAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIIX с VWAHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) and VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFIIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VWAHX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIIX returned 1.30%/yr vs 3.06%/yr for VWAHX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VFIIX charges 0.21%/yr vs 0.17%/yr for VWAHX.

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 1.30% против 3.06% соответственно.

VFIIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.30%

VWAHX

1 день
0.00%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.46%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.56%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIIX и VWAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.68%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.30%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%

Correlation

The correlation between VFIIX and VWAHX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1980 г.

0.48

The correlation between VFIIX and VWAHX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFIIX и VWAHX

Секторы
VFIIX
VWAHX

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFIIX
0.1%
VWAHX
0.0%

Сырьевые материалы

VFIIX

-

VWAHX

-

Коммуникационные услуги

VFIIX

-

VWAHX

-

Потребительский циклический сектор

VFIIX

-

VWAHX

-

Потребительский защитный сектор

VFIIX

-

VWAHX

-

Энергетика

VFIIX

-

VWAHX

-

Здравоохранение

VFIIX

-

VWAHX

-

Промышленность

VFIIX

-

VWAHX

-

Недвижимость

VFIIX

-

VWAHX

-

Технологии

VFIIX

-

VWAHX
0.0%

Коммунальные услуги

VFIIX

-

VWAHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с BNDVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDW
Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с VWITXVWAHX с USATX

Доходность на риск

VFIIX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIIX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIIXVWAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.72

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.41

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.70

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.89

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

10.50

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIIX vs. VWAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VWAHX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIIXVWAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.72

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VWAHX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VWAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIIXVWAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-40.26%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.05%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-7.12%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-17.32%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-17.32%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

0.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-6.93%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.84%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VWAHX

Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIIXVWAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.26%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.38%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

3.24%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

4.80%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.64%

+0.05%

Сравнение комиссий VFIIX и VWAHX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VWAHX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VWAHX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.69%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.05%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%

Часто задаваемые вопросы

VFIIX and VWAHX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIIX has higher volatility (1.48%) compared to VWAHX (1.26%). In terms of maximum drawdown, VFIIX dropped -25.80% vs VWAHX's -40.26%.

VWAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIIX и VWAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор