PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIIX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFIIXVWAHX
Дох-ть с нач. г.0.78%2.10%
Дох-ть за 1 год7.32%10.47%
Дох-ть за 3 года-2.09%-0.75%
Дох-ть за 5 лет-0.50%1.39%
Дох-ть за 10 лет0.79%2.99%
Коэф-т Шарпа1.262.60
Коэф-т Сортино1.843.93
Коэф-т Омега1.221.62
Коэф-т Кальмара0.580.88
Коэф-т Мартина4.4413.14
Индекс Язвы1.76%0.82%
Дневная вол-ть6.20%4.16%
Макс. просадка-16.10%-17.82%
Текущая просадка-6.61%-3.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VFIIX и VWAHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VWAHX

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 0.79% против 2.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
1.40%
VFIIX
VWAHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIIX и VWAHX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
График комиссии VFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIIX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIIX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.44
VWAHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 13.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.14

Сравнение коэффициента Шарпа VFIIX и VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VWAHX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.60
VFIIX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VWAHX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VWAHX в 3.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
3.52%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%2.31%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VWAHX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.61%
-3.14%
VFIIX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VWAHX

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
1.77%
VFIIX
VWAHX