PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIIX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIIX с VWAHX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).

VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIIX или VWAHX.

Корреляция

Корреляция между VFIIX и VWAHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIIX:

0.83

VWAHX:

0.11

Коэф-т Сортино

VFIIX:

1.37

VWAHX:

0.22

Коэф-т Омега

VFIIX:

1.16

VWAHX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VFIIX:

0.48

VWAHX:

0.13

Коэф-т Мартина

VFIIX:

2.40

VWAHX:

0.44

Индекс Язвы

VFIIX:

2.01%

VWAHX:

1.93%

Дневная вол-ть

VFIIX:

5.30%

VWAHX:

6.23%

Макс. просадка

VFIIX:

-16.10%

VWAHX:

-17.82%

Текущая просадка

VFIIX:

-4.99%

VWAHX:

-3.77%

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 0.87% против 2.80% соответственно.

VFIIX

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.52%

1 год

4.36%

5 лет

-0.95%

10 лет

0.87%

VWAHX

С начала года

-1.83%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-1.94%

1 год

0.66%

5 лет

1.86%

10 лет

2.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIIX и VWAHX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIIX и VWAHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIIX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VWAHX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VWAHX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VWAHX в 3.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.64%3.57%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.92%3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VWAHX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VWAHX

Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...