PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIIX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
3.32%
VFIIX
VWAHX

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 0.81% против 3.16% соответственно.


VFIIX

С начала года

1.00%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

2.80%

1 год

6.35%

5 лет (среднегодовая)

-0.53%

10 лет (среднегодовая)

0.81%

VWAHX

С начала года

3.73%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.32%

1 год

9.71%

5 лет (среднегодовая)

1.59%

10 лет (среднегодовая)

3.16%

Основные характеристики


VFIIXVWAHX
Коэф-т Шарпа1.082.45
Коэф-т Сортино1.573.66
Коэф-т Омега1.191.58
Коэф-т Кальмара0.520.97
Коэф-т Мартина3.4711.45
Индекс Язвы1.86%0.88%
Дневная вол-ть6.00%4.10%
Макс. просадка-16.10%-17.82%
Текущая просадка-6.41%-1.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIIX и VWAHX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
График комиссии VFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VFIIX и VWAHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIIX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.082.45
Коэффициент Сортино VFIIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.573.66
Коэффициент Омега VFIIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.58
Коэффициент Кальмара VFIIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.520.97
Коэффициент Мартина VFIIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4711.45
VFIIX
VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VWAHX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
2.45
VFIIX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VWAHX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VWAHX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
3.51%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%2.31%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.70%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VWAHX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.41%
-1.59%
VFIIX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VWAHX

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
2.00%
VFIIX
VWAHX