PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIIX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIIX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIIX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.07%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 1.30% против 20.84% соответственно.

VFIIX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.76%
3 года*
3.74%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.30%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDVFIIX с BNDW
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VFIIX и VITAX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFIIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIIXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.87

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.39

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.26

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

3.92

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIIX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIIXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.87

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Корреляция

Корреляция между VFIIX и VITAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VITAX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.36%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VITAX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIIXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-54.81%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-16.38%

+13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-35.10%

+19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-35.10%

+18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-16.38%

+14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-8.06%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

5.24%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.64%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIIXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

6.70%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

15.84%

-13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

27.38%

-23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

25.22%

-19.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

24.69%

-20.03%