PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с TRRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с TRRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и TRRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и TRRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-1.02%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.83%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у TRRMX с доходностью -1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIFX имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции TRRMX немного отстают с 10.08%.

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%

TRRMX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.62%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VOOTRRMX с FXAIXTRRMX с FSMAXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с VFORXTRRMX с VVIAX

Сравнение комиссий VFIFX и TRRMX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRMX в 0.62%.

TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

VFIFX vs. TRRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c TRRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXTRRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.80

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.22

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.87

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

3.87

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. TRRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа TRRMX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и TRRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXTRRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.80

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между VFIFX и TRRMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и TRRMX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и TRRMX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, примерно равная максимальной просадке TRRMX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и TRRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXTRRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-53.59%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.66%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.95%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-32.51%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-7.23%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-7.63%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.94%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и TRRMX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 5.57%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXTRRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.00%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.90%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

16.55%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

15.17%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.45%

-0.38%