PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%15.50%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий VFIFX и PADLX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

VFIFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.46

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.23

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

9.78

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между VFIFX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и PADLX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и PADLX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-18.87%

-32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-4.65%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-18.87%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-2.93%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.95%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.06%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и PADLX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.05%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

3.27%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

5.82%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

6.63%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

7.56%

+7.51%