PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-3.95%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VFIFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.29% против 3.65% соответственно.

VFIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.29%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.29%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий VFIFX и FRAMX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

VFIFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.09

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.00

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

8.06

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между VFIFX и FRAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и FRAMX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.18%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и FRAMX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-33.94%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-3.45%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-16.31%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-16.31%

-15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-3.20%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-3.87%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.86%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и FRAMX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

1.96%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

2.86%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

4.59%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

5.21%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

4.47%

+10.58%