PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%47.05%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий VFIFX и FCQTX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

VFIFX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.85

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.85

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

7.89

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.98

-0.50

Корреляция

Корреляция между VFIFX и FCQTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и FCQTX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FCQTX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и FCQTX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-27.34%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.21%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.34%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-7.36%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.02%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.39%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и FCQTX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеют волатильность 5.57% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.61%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.44%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

15.36%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

14.63%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.09%

-0.02%