Сравнение VFIDX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIDX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VFIDX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.79% против 1.58% соответственно.
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и VTBNX
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIDX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VFIDX
VTBNX
Сравнение VFIDX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIDX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.30 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.65 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 4.63 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.37 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VFIDX и VTBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и VTBNX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и VTBNX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -18.71% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.67% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -18.05% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.14% | -18.71% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.91% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -4.91% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и VTBNX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.52% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.54% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.31% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 5.92% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.91% | +0.26% |