PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIDX с FSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIDX с FSTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and FSTAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VFIDX returned 2.79%/yr vs 4.02%/yr for FSTAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFIDX charges 0.10%/yr vs 0.97%/yr for FSTAX.

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и FSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у FSTAX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям FSTAX по среднегодовой доходности: 2.79% против 4.02% соответственно.

VFIDX

1 день
0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.50%
1 год
6.64%
3 года*
6.17%
5 лет*
1.43%
10 лет*
2.79%

FSTAX

1 день
0.17%
1 месяц
1.08%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.50%
1 год
9.60%
3 года*
7.53%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIDX и FSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.42%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%-0.44%4.28%
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		3.19%8.68%4.93%8.82%-11.98%3.22%7.21%10.74%-2.94%7.63%

Correlation

The correlation between VFIDX and FSTAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.57

Over the past year, VFIDX and FSTAX have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с VFIJXVFIDX с FSRIX
Часто сравнивают с FSTAX:
FSTAX с FCFBXFSTAX с FAHDXFSTAX с SWTSXFSTAX с PINDXFSTAX с FXAIXFSTAX с FADMXFSTAX с PWJZX

Доходность на риск

VFIDX vs. FSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSTAX
Ранг доходности на риск FSTAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIDX c FSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIDXFSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.81

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
4.24

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.59

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.74

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

16.22

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIDX vs. FSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FSTAX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и FSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIDXFSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.81

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.51

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и FSTAX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки FSTAX в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и FSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIDXFSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-23.29%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.65%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-4.04%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-16.18%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.14%

-16.18%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-4.83%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.61%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и FSTAX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIDXFSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.35%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

2.89%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.54%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

4.49%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

4.44%

+0.76%

Сравнение комиссий VFIDX и FSTAX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSTAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и FSTAX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FSTAX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		4.01%4.05%3.21%3.70%2.70%4.01%4.32%4.06%3.50%3.70%3.49%2.89%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		5.09%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VFIDX and FSTAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIDX has higher volatility (1.56%) compared to FSTAX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VFIDX dropped -20.14% vs FSTAX's -23.29%.

FSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIDX и FSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор