Сравнение FSRIX с BSIIX
FSRIX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I) and BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, FSRIX returned 4.09%/yr vs 3.64%/yr for BSIIX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSRIX charges 0.71%/yr vs 0.72%/yr for BSIIX.
Доходность
Сравнение доходности FSRIX и BSIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRIX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у BSIIX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FSRIX превзошли акции BSIIX по среднегодовой доходности: 4.09% против 3.64% соответственно.
FSRIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 2.91%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 4.09%
- Всё время*
- 2.17%
BSIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 3.64%
- Всё время*
- 3.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSRIX и BSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | 2.91% | 8.97% | 5.97% | 9.51% | -11.91% | 3.50% | 7.50% | 11.01% | -2.70% | 8.08% |
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 1.56% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
Correlation
The correlation between FSRIX and BSIIX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2008 г. | 0.65 |
The correlation between FSRIX and BSIIX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRIX vs. BSIIX — Ранг доходности на риск
FSRIX
BSIIX
Сравнение FSRIX c BSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRIX | BSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.61 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 5.83 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRIX и BSIIX
Максимальная просадка FSRIX за все время составила -22.98%, что больше максимальной просадки BSIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRIX и BSIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRIX | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -18.76% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.84% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -2.84% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -9.13% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -9.91% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.73% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -1.80% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.78% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRIX и BSIIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRIX | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.86% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 2.46% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 2.98% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 3.04% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 3.16% | +1.31% |
Сравнение комиссий FSRIX и BSIIX
FSRIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BSIIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRIX и BSIIX
Дивидендная доходность FSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BSIIX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 4.80% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | 4.29% | 4.29% | 4.11% | 4.28% | 2.91% | 4.18% | 4.53% | 4.30% | 3.74% | 4.17% | 3.75% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
FSRIX and BSIIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRIX has higher volatility (1.24%) compared to BSIIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FSRIX dropped -22.98% vs BSIIX's -18.76%.
FSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRIX и BSIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор