PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRIX с BSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRIX с BSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX).

FSRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRIX и BSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRIX и BSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		-0.24%8.97%6.02%9.51%-11.91%3.50%7.50%11.01%-2.70%8.08%
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		-0.75%8.59%5.22%6.18%-6.14%0.80%7.22%7.65%-0.42%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у BSIIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции FSRIX превзошли акции BSIIX по среднегодовой доходности: 4.30% против 3.64% соответственно.

FSRIX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.96%
1 год
7.49%
3 года*
6.97%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.30%

BSIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.73%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с FSRIX:
FSRIX с FIWGXFSRIX с VFIDXFSRIX с FAGIXFSRIX с FUTBXFSRIX с FADMXFSRIX с MRBIXFSRIX с VFSUX
Часто сравнивают с BSIIX:
BSIIX с BNDBSIIX с DODIXBSIIX с IUSBSIIX с VTEBBSIIX с VOOBSIIX с ACSNXBSIIX с SWPPX

Сравнение комиссий FSRIX и BSIIX

FSRIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BSIIX в 0.69%.

FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

FSRIX vs. BSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRIX
Ранг доходности на риск FSRIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BSIIX
Ранг доходности на риск BSIIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRIX c BSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRIXBSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.07

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

3.02

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.20

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

9.37

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRIX vs. BSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSIIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRIX и BSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRIXBSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.17

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.28

-0.75

Корреляция

Корреляция между FSRIX и BSIIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRIX и BSIIX

Дивидендная доходность FSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности BSIIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		4.00%4.29%4.16%4.28%2.91%4.18%4.53%4.30%3.74%4.17%3.75%3.09%
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		4.78%5.07%4.75%3.33%3.58%2.98%2.92%3.54%3.32%3.45%2.91%3.19%

Просадки

Сравнение просадок FSRIX и BSIIX

Максимальная просадка FSRIX за все время составила -22.98%, что больше максимальной просадки BSIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRIX и BSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRIXBSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-18.76%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.84%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-9.13%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-9.91%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.43%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-1.82%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.67%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRIX и BSIIX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что FSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRIXBSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.21%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.99%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

2.89%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

3.58%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

3.11%

+1.32%