PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSRIX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRIX с FAGIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

FSRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRIX или FAGIX.

Корреляция

Корреляция между FSRIX и FAGIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSRIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRIX:

1.59

FAGIX:

1.08

Коэф-т Сортино

FSRIX:

2.36

FAGIX:

1.54

Коэф-т Омега

FSRIX:

1.30

FAGIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

FSRIX:

1.63

FAGIX:

1.07

Коэф-т Мартина

FSRIX:

6.01

FAGIX:

4.01

Индекс Язвы

FSRIX:

1.01%

FAGIX:

1.93%

Дневная вол-ть

FSRIX:

3.82%

FAGIX:

7.02%

Макс. просадка

FSRIX:

-17.71%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

FSRIX:

-0.60%

FAGIX:

-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, FSRIX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции FSRIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 3.02% против 4.71% соответственно.

FSRIX

С начала года

1.31%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

0.70%

1 год

6.10%

5 лет

3.52%

10 лет

3.02%

FAGIX

С начала года

1.20%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

0.41%

1 год

7.64%

5 лет

7.42%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSRIX и FAGIX

FSRIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRIX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSRIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRIX и FAGIX

Дивидендная доходность FSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FAGIX в 4.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		3.74%4.16%4.28%3.65%2.69%3.30%3.41%3.64%3.35%3.48%3.68%5.27%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.53%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок FSRIX и FAGIX

Максимальная просадка FSRIX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRIX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSRIX и FAGIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) составляет 1.10%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что FSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...