PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRIX с FIWGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRIX с FIWGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX).

FSRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRIX и FIWGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRIX и FIWGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		-0.24%8.97%6.02%9.51%-11.91%3.50%7.50%11.01%-0.90%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%

Доходность по периодам

С начала года, FSRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FIWGX с доходностью -0.76%.

FSRIX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.96%
1 год
7.49%
3 года*
6.97%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.30%

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Часто сравнивают с FSRIX:
FSRIX с VFIDXFSRIX с FAGIXFSRIX с FUTBXFSRIX с FADMXFSRIX с MRBIXFSRIX с VFSUXFSRIX с BSIIX
Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BNDFIWGX с DGRO

Сравнение комиссий FSRIX и FIWGX

FSRIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FIWGX в 0.46%.

FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Доходность на риск

FSRIX vs. FIWGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRIX
Ранг доходности на риск FSRIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRIX c FIWGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRIXFIWGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.77

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.09

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.41

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

4.49

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRIX vs. FIWGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FIWGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRIX и FIWGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRIXFIWGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.77

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.07

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSRIX и FIWGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRIX и FIWGX

Дивидендная доходность FSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности FIWGX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		4.00%4.29%4.16%4.28%2.91%4.18%4.53%4.30%3.74%4.17%3.75%3.09%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRIX и FIWGX

Максимальная просадка FSRIX за все время составила -22.98%, что больше максимальной просадки FIWGX в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRIX и FIWGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRIXFIWGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-18.42%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-3.25%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-18.42%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.92%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.10%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.02%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRIX и FIWGX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRIXFIWGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.31%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.74%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

4.92%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

6.06%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

5.53%

-1.10%