PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FSRIX с VFSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRIX с VFSUX

Последнее обновление 13 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).

FSRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRIX или VFSUX.

Корреляция

Корреляция между FSRIX и VFSUX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности FSRIX и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.55%
0.67%
FSRIX
VFSUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRIX:

1.12

VFSUX:

2.18

Коэф-т Сортино

FSRIX:

1.65

VFSUX:

3.45

Коэф-т Омега

FSRIX:

1.20

VFSUX:

1.45

Коэф-т Кальмара

FSRIX:

0.83

VFSUX:

3.51

Коэф-т Мартина

FSRIX:

4.51

VFSUX:

11.30

Индекс Язвы

FSRIX:

0.95%

VFSUX:

0.51%

Дневная вол-ть

FSRIX:

3.82%

VFSUX:

2.65%

Макс. просадка

FSRIX:

-17.71%

VFSUX:

-9.58%

Текущая просадка

FSRIX:

-3.15%

VFSUX:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, FSRIX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VFSUX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции FSRIX превзошли акции VFSUX по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.14% соответственно.

FSRIX

С начала года

-1.29%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-1.55%

1 год

4.29%

5 лет

3.29%

10 лет

2.76%

VFSUX

С начала года

0.44%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

0.67%

1 год

5.67%

5 лет

2.03%

10 лет

2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FSRIX и VFSUX

FSRIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%.

FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I
График комиссии FSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSRIX: 0.71%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
График комиссии VFSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSUX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRIX и VFSUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
VFSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSUX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRIX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSRIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSRIX: 1.12
VFSUX: 2.14
Коэффициент Сортино FSRIX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSRIX: 1.65
VFSUX: 3.39
Коэффициент Омега FSRIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSRIX: 1.20
VFSUX: 1.44
Коэффициент Кальмара FSRIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSRIX: 0.83
VFSUX: 3.45
Коэффициент Мартина FSRIX, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSRIX: 4.51
VFSUX: 11.13

Показатель коэффициента Шарпа FSRIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VFSUX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRIX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
2.14
FSRIX
VFSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRIX и VFSUX

Дивидендная доходность FSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности VFSUX в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		3.83%4.16%4.28%3.65%2.69%3.30%3.41%3.63%3.35%3.48%3.68%5.26%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		3.95%4.16%3.14%2.03%1.73%2.33%2.92%2.78%2.10%2.05%2.07%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRIX и VFSUX

Максимальная просадка FSRIX за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRIX и VFSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.15%
-1.44%
FSRIX
VFSUX

Волатильность

Сравнение волатильности FSRIX и VFSUX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47%
0.93%
FSRIX
VFSUX

Пользовательские портфели с FSRIX или VFSUX

Mark - IRA
-2%
YTD
VXUS
VWNAX
VWUAX
VFSUX
VTI
VWILX
BNDX
BND
VFIDX
VAN
-3%
YTD
VTI
BND
BNDX
VEU
VFIDX
VFSUX
VXUS
1 / 2

Последние обсуждения

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
67

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
680

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
390