Сравнение VFICX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFICX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFICX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.00% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | -0.56% | 4.17% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VFICX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.69% против 13.60% соответственно.
VFICX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.69%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFICX и VTSAX
VFICX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFICX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VFICX
VTSAX
Сравнение VFICX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFICX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.50 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.51 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 7.24 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFICX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.98 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.44 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между VFICX и VTSAX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFICX и VTSAX
Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.54% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VFICX и VTSAX
Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFICX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -55.33% | +35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -12.41% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -25.36% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | -34.97% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -6.22% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -9.06% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.59% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFICX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFICX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.49% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 9.79% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 18.61% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 17.37% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 18.39% | -13.23% |