PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFICX с VSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFICX с VSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX).

VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VFICX и VSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFICX и VSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.00%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.09%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, VFICX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VSIGX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции VFICX превзошли акции VSIGX по среднегодовой доходности: 2.69% против 1.32% соответственно.

VFICX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.01%
1 год
5.33%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.69%

VSIGX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.86%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с BIVVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESX
Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VFITXVSIGX с VBTLXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VAIPXVSIGX с VIIGXVSIGX с BNDX

Сравнение комиссий VFICX и VSIGX

VFICX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSIGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFICX vs. VSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFICX c VSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFICXVSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.62

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.77

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

5.55

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFICX vs. VSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFICX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIGX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFICX и VSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFICXVSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.51

+0.46

Корреляция

Корреляция между VFICX и VSIGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFICX и VSIGX

Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VSIGX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.54%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.46%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VFICX и VSIGX

Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки VSIGX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и VSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFICXVSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-16.15%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.40%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-15.07%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.24%

-16.15%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.83%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.52%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.77%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VFICX и VSIGX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VFICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFICXVSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.34%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.28%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

3.77%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

5.31%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

4.45%

+0.71%